Trgovanje kriptovalutama: pokazatelji zamaha i pokretni prosjeci

Kriptogram svijećnjaka nudi puno detalja na malom prostoru o tome što cijena bilo kojeg novčića radi u određeno vrijeme.

Razina detalja zapravo može biti toliko granularna da se ukupni trend gubi na dnevnim vrhuncima i padovima. Jednostavan, ali moćan alat za procjenu zamaha cijene kriptovalute je izračun pokretnog prosjeka. Jednostavni, linearno ponderirani i eksponencijalni pomični prosjeci daju naznaku ne samo gdje je bila cijena novčića, već i kamo će vjerojatno ići.

Jednostavni pomični prosjeci

Najosnovniji oblik pokretnih prosjeka je jednostavni pokretni prosjek. To se izračunava uzimajući zaključnu cijenu kriptovalute ili drugog vrijednosnog papira i prosjeku je tijekom određenog vremenskog razdoblja. Drugim riječima, zabilježite cijene zatvaranja, recimo 30 dana, zbrojite ih, a zatim podijelite s 30. To je isti izračun koji se koristi za dobivanje srednje vrijednosti ili prosjeka bilo kojeg određenog broja.

Najčešći jednostavni pomični prosjeci s kojima ćete se vjerojatno susresti na terenu su 50-, 100- i 200-dnevni pomični prosjeci. Svaki izračun ima različitu svrhu, iako svi oni općenito pokazuju zamah cijene određene kriptovalute. Glavna slabost jednostavnog pokretnog prosjeka je njegova jednostavnost; svaka točka podataka ima istu težinu i jednako utječe na ishod. To čini izvanredne probleme pri izračunavanju jednostavnih pomičnih prosjeka, jer jedna cijena koja je teško izudarana sa svojim kolegama – iz bilo kojeg razloga – može iskriviti cijelu liniju. Da biste ga doveli do krajnjih granica, zamislite da je vaš hipotetski skup podataka o cijenama prikupljen tijekom pet dana. Vaše cijene zatvaranja u prva četiri dana bile su 3, 3, 4 i 5 dolara. Peti dan, međutim, cijena je naglo naglo porasla na 25 dolara. Jednostavna linija pomičnog prosjeka usredotočila bi se na prosjek od 8 dolara – što bi vašu jednostavnu cijenu pomičnog prosjeka divljalo.

50-dnevni pokretni prosjek

50-dnevni pomični prosjek kratkoročna je mjera tržišnog povjerenja. Kada su stvarne cijene (prikazane na jednostavnom grafikonu svijeća) stalno iznad 50-dnevne linije pokretnog prosjeka, povjerenje na tržište je veliko. Ako ova kratkoročna crta prijeđe dugoročnu crtu, rezultat je zlatni križ. Zlatni križ općenito znači da je neizbježan proboj bikova. Korisno je 50-dnevni pomični prosjek smatrati mjeračem straha. Cijene iznad 50-dnevnog prosjeka ukazuju na nizak strah na tržištu. Cijene ispod nje ukazuju na to da su trgovci nervozni zbog cijene, a možda će se i kretati prema dolje.

50-dnevni pokretni prosjek koji prikazuje BTC / USD, slika od Pregled trgovanja

Zanimljivo je da je 50-dnevni pomični prosjek dovoljno osjetljiv da pokaže velike institucionalne odgode, koji često djeluju kao rudnik kanarinaca u ugljenu za veći uzorak. Kratki poskoci prema stvarnim cijenama južno od 50-dnevne linije pokretnog prosjeka zapravo bi mogli biti veliki institucionalni nositelji koji poduzimaju svoje poteze i trebali bi ih se smatrati signalom upozorenja za veće samozaposlenike koji tek dolaze.

Pomični prosjek od 100 dana

100-dnevni pomični prosjek smatra se srednjoročnim pokazateljem zamaha, za razliku od kratkoročnog 50-dnevnog pomičnog prosjeka i 200-dnevnog pomičnog prosjeka. Prvenstveno se izračunava kako bi se ispitali intermedijarni tržišni trendovi.

Intermedijarni trendovi podskup su primarnih trendova zabilježenih 50-dnevnim pomičnim prosjekom. Karakteriziraju ih oštre promjene ili preokreti, a skloni su velikim ekonomskim ili političkim pokretima. U osnovi se može očekivati ​​da će se srednji trend kretati suprotno od primarnog trenda naznačenog 50-dnevnim pomičnim prosjekom.

100-dnevni pokretni prosjek koji prikazuje BTC / USD, slika od Pregled trgovanja

Ciklus bikova i medvjeda obično prolazi kroz najmanje tri srednja ciklusa, u duljini od dva tjedna do 12 tjedana. Baš poput 50-dnevnih pomičnih prosjeka, cijene uglavnom pokazuju pozitivan zamah iznad 100-dnevne pokretne linije trenda i negativni zamah ispod nje.

200-dnevni pokretni prosjek

Konačni uobičajeni jednostavni pokretni prosjek prati prosječne cijene zatvaranja tijekom 200 dana. Ovo je važan mjerilo dugoročnih trendova. Dugoročni trend je prikaz “velike slike” kako ide određena kriptovaluta ili vrijednosni papir. Nije vrlo korisno za svakodnevno trgovanje, ali može biti neprocjenjivo u uočavanju strateških prilika. Na primjer, 200-dnevni pomični prosjek ne može vam reći puno o tome trebate li narudžbu za kupnju ili prodaju izdavati na dnevnoj osnovi. Međutim, može vam savjetovati da odaberete točku ulaska na tržište i zadržite dok se kriptovaluta ili vrijednosni papir polako nakupljaju u vrijednosti. Suprotno tome, dugoročni trend može vam reći da je vrijeme da se spasite s tržišta prije nego što dosegne apsolutno dno.

200-dnevni pokretni prosjek koji prikazuje BTC / USD, slika od Pregled trgovanja

Iako je tržište kriptovaluta poznato po svojim divljim promjenama, često u dnevnim ili tjednim vremenskim okvirima, malo tko se ne bi složio da je tržište u cjelini usred dugoročnog pozitivnog trenda. Odnosno, većina svih očekuje da će kriptomarket s vremenom dobiti na vrijednosti ili pokazivati ​​pozitivan dugoročni trend.

Linearno ponderirani pokretni prosjeci

Linearno ponderirani pomični prosjeci korak su prema komplikaciji od jednostavnih pomičnih prosjeka. Usprkos tome, rijetko se koriste. Linearno ponderirani pomični prosjek rješavao je problem jednake težine jednostavnog pomičnog prosjeka množenjem svake podatkovne točke u nizu s njezinim vremenskim položajem u odnosu na seriju u cjelini prije dijeljenja cijelog skupa s brojem točaka u nizu. U 10-dnevnom linearno ponderiranom prosjeku zadnja cijena u skupu pomnožila bi se s 10. Sljedeća do zadnja točka množi se s devet i tako dalje, sve dok se svi pomnoženi brojevi na kraju ne podijele s 10. To daje veću težinu i, prema tome, vjerodostojnost novijim cijenama.

Eksponencijalni pomični prosjeci

Eksponencijalni pomični prosjek nadovezuje se na teoriju linearno ponderiranog pomičnog prosjeka i uvodi eksponencijalni množitelj, izračunat putem prilično složene jednadžbe. Bez zaranjanja u sve matematičke detalje – koji se ionako mogu lako izračunati na mnogim razmjenama i pomoću Microsoft Excela – eksponencijalni pomični prosjek glatka je verzija linearno ponderiranog pomičnog prosjeka. Slično tome, eksponencijalni pomični prosjek pridaje veću važnost novijim cijenama, omogućavajući trgovcu da stekne bolju ideju kuda kreće zamah cijena.

Korištenje pomičnih prosjeka

Pomični prosjeci pružaju svojevrsne smjernice za praćenje gdje će cijena kriptovalute ići u kratkoročnim, srednjoročnim i dugoročnim prozorima. U vrlo općenitom smislu, stvarne cijene zacrtane iznad pokretnog prosjeka kreću se prema gore, a stvarne cijene ispod pokretnog prosjeka prema dolje.

Sjecišta stvarnih cijena i raznih vrsta pokretnih prosjeka daju mnoštvo različitih uobičajenih pokazatelja bika i medvjeda. Kada naiđete na pojmove poput zlatnog križa ili križa smrti, možete biti sigurni da su stvarne cijene smisleno djelovale s jednim od izračunatih pokretnih prosjeka.

Korištenje pomičnih prosjeka u tehničkoj analizi dobra je polazna točka za određivanje kuda mogu ići cijene i kada. Važno je uvijek provjeriti rezultate dvostruko i trostruko, koristeći drugi alat za tehničku analizu – po mogućnosti onaj koji mjeri drugu, ali besplatnu metriku, poput glasnoće. Pomični prosjeci govore dobru priču, ali bitno je da se pobrinite da je to cijela priča.

Reference

1. https://cryptocurrencyhaus.com/crypto-trading-how-to-use-simple-moving-average/
2. https://cryptovest.com/education/crypto-trading-tips-momentum-indicators-explained-moving-average/
3. https://www.investors.com/how-to-invest/investors-corner/50-day-moving-average/
4. https://www.marketmemory.com/indicators/100-day-moving-average
5. https://www.investopedia.com/articles/technical/03/060303.asp
6. https://www.investopedia.com/university/dowtheory/dowtheory2.asp
7. https://financial-dictionary.thefreedictionary.com/Long-Term+Trend
8. https://www.investopedia.com/terms/g/goldencross.asp
9. https://www.cnbc.com/2018/03/28/bitcoin-is-nearing-a-death-cross-on-the-charts-heres-what-it-means.html